华尔街交易员“怂了”？斥资900万美元为9月潜 在市场抛售做保护性部署

在许多华(huá)尔街(jiē)交
易员准备
在劳动节长周末休假时候(hòu)，至少有一位投资者在为九月份的(de)市场抛售做保护性部署。

一位或多位期权交易员购买了九月(yuè)份到(dào)期的芝加哥期权交易(yì)所波动率指(zhǐ)数(VIX)的看涨价差(chà)期权(call spreads)，这笔(bǐ)交易花费了超过900万美元，旨在保(bǎo)护其免受VIX指(zhǐ)数从目(mù)前(qián)略高于15的水(shuǐ)平飙升至22以上的(de)风险。如果VIX指(zhǐ)数上升(shēng)到22，这将使其回到(dào)8月9日(rì)的水平，当时市场(chǎng)刚刚从一次剧烈(liè)的抛售中恢复过来。

投资者有理由对股市(shì)的(de)下跌保持(chí)警惕。九月份通(tōng)常(cháng)是标(biāo)普500指数表现较弱的月份，而今年，由于美国总统大选临近，这个(gè)月份可能尤为动荡。在9月18日美联储利率(华尔街交易员“怂了”？斥资900万美元为9月潜在市场抛售做保护性部署lǜ)决议之前，一(yī)系列经济数据(jù)可能会改变市场对美联储货(huò)币政策放松幅度和速度的预
期。

Susquehanna国际集团的衍生品策(cè)略联席(xí)主管Christopher Jacobson表示：“随着短期(qī)隐含波动率从8月初的高峰显著下降，投资者可能会将这(zhè)种(zhǒng)价差交易视(shì)为对短期波
动率再次显著飙升的低成(chéng)本对冲(chōng)，下周的(de)非农就业报告和9月18日的美联储会议可能成为推动波动率上升的(de)催化剂，尤(yóu)其是在历史上表现较弱的季节(jié)性回报期间。”

大(dà)约有35万份VIX 22/30的看涨(zhǎng)价差期权合约在9月18日到期，每份合约的交易价格约为0.25美元(yuán)，部分 交易是(shì)小额交易，另一些(xiē)则是大额交(jiāo)易(yì)。如果VIX指数跳升至22以上，该交易(yì)将会获利，但收益将在VIX达到30时封(fēng)顶。

在美联储会(huì)议(yì)之前，还有许
多事件可能会(huì)“吓”到投资者。加拿大央行和(hé)欧洲(zhōu)央行将在月初做出利率决议。在美国国内，总统辩论
可能会影响市(shì)场情绪，而美国的消费者通(tōng)胀和就业报告(gào)将 为美联储在决策前进一步了(le)解美国(guó)经济状(zhuàng)况提供依(yī)据。

Piper Sandler的期(qī)权主管Daniel Kirsch表示，这笔交易可能是在对冲(chōng)下(xià)个月的诸多事件，包括非农(nóng)就业数据、首场(chǎng)辩论、消费(fèi)者价格指数(CPI)以及几(jǐ)次央(yāng)行会议。

责任编辑：王永生

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